欧易OKEx官网关于投资组合保证金模式下规模系数计算逻辑调整的公告
尊敬的用户:
欧易OKEx官网将于2021年12月24日对投资组合保证金模式下的保证金计算方式作出调整,具体调整为:
1.规模系数的计算只对衍生品风险单元内的减仓成本(MR7)起作用;
2.对于单个衍生品风险单元内的减仓成本,计算规模系数时采用分段计算的方法,即只对超过阈值(阈值按原始保证金的数量划分)的增量部分使用下一档对应的规模系数进行调整, 具体见档位表中的示例;
3.档位表一共有三套,所有衍生品风险单元根据底层资产的抗风险能力进行分组,档位表和分组情况如下:
档位表1:
包含的风险单元为:
具体档位情况为:
示例:
用户在BTC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=40,000 USD; MR7=30,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=40,000USD;
调整后,MR7_adj = 10,000 + (30,000-10,000)*2 = 50,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=50,000USD;
档位表2:
包含的风险单元为
具体档位情况为:
示例:
用户在LTC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=15,000 USD; MR7=6,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=15,000USD;
调整后,MR7_adj = 7,000 + (15,000-7,000)*2 = 23,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=23,000USD;
档位表3:
包含的风险单元为上述档位表1和档位表2之外的所有衍生品风险单元:
示例:
用户在ETC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=20,000 USD; MR7=13,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=20,000USD;
调整后,MR7_adj = 3,000 + (8,000-3,000)*2 + (13,000-8000)*3 = 28,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=28,000USD;
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,维持保证金率可能会变化。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式控制仓位风险。
欧易OKEx官网保留在升级期间因突发事件采取应急预案的权利,处理方案和结果会通过公告、邮件等形式告知用户。
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欧易OKEx官网团队
2021年12月21日 (HKT)
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