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时间加权委托指的是客户希望大额交易BTC时,为避免过大冲击成本,通过策略将大单拆细为多个小额委托,根据最新的对手方委托量自动选择委托量,主动与对手方成交进行连续买入的策略。
案例1:某客户希望买入1000个BTC,此时其设置时间加权委托:
假设某一时刻的委托队列如下表:
按照客户设置的吃单范围,最高买入价格为当前买1价18726.93*(1+吃单范围1.0%)=18914.19美元,则统计所有低于18914.19美元的卖单总数量156+100+8+1+1=266,根据客户设置的吃单比例,则该笔委托的数量=对手单数量*扫单比例=266*5%=13.3个。此时系统自动进行委托:买入数量13.3个,委托价格18914.19的买单。所有未成交委托会在委托后立即撤销。根据客户设置的下单间隔,系统将会自动进行连续委托,直至策略的总成交量达到客户设置的总委托数量。当策略计算出的委托价格高于客户设定的最高买入价时,系统将会自动按照客户设定的最高买入价格进行委托,若此价格无可成交对手单,则策略自动暂停,直至价格回到可成交范围内。当委托数量大于单笔委托限量时,以用户设置的单笔委托限量为委托数量进行委托。
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