欧易OKEx USDT保证金永续合约账户结构及盈亏计算

1、欧易OKEx USDT保证金永续合约全仓保证金模式

欧易OKEx USDT保证金永续合约全仓保证金下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”,该账户用于合约交易的USDT的资金担保与结算,并且每一个币种的USDT合约有单独账户,账户之间可以进行划转。

“合约账户”和币币,法币,资金账户等随时可以互转。“合约账户”内USDT转出至其他账户,在合约未清算前,只允许转出账户权益中超过保证金的部分。例如当前用户账户权益为10 USDT,保证金为2USDT,即允许转出至其他账户的BTC数量为10 – 2= 8 USDT。已实现盈亏在合约结算前不能转出合约账户。

合约账户由账户权益,账户余额,已实现盈亏,未实现盈亏组成。

账户权益:是指用户账户中实际剩余资产。账户权益= 账户余额 + 已实现盈亏 + 未实现盈亏

账户余额:是指用户在合约账户存入的担保物数量,即币币、法币、资金账户等其他账户转入合约账户的USDT等币种的数量。清算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减。

已实现盈亏:为合约结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。

未实现盈亏:为用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏。

保证金:为用户当前所持仓位所需要的保证金数量,将会根据价格和仓位的变化而变化。

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序号   字段 解释
1 账户权益 用户账户中的全部资产净值,=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏
2 账户余额 是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从资金/币币/法币等账户转入永续合约账户的USDT资产数量;

结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

3已实现盈亏上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏
4未实现盈亏上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏
5可用保证金用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户权益-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金
6已用保证金用户当前已使用的保证金数量=当前持仓所需保证金+挂单冻结保证金
7冻结保证金用户所有未成交挂单所冻结的保证金
8保证金率用户的风险衡量指标,=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数*最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数)
9维持保证率用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金+平仓手续费率时,触发强制平仓或强制减仓

为防止大仓位强制平仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,欧易OKEx实行阶梯维持保证金率制度。即,用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高。

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序号 字段 解释
1 持仓(张/币) 用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数
2 可平量 用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数
3 保证金 用户当前持仓所需保证金,=面值*张数*最新标记价格/杠杆
4 收益 该仓位开仓至今已经结算过的已实现收益+上次结算至今的未实现收益
5 收益率 收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金==收益/(面值*张数*开仓均价/杠杆)
6 开仓均价 开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本
7 结算基准价 新开仓均价*面值*(原持仓张数+新开仓张数)=原开仓均价*面值*原持仓张数+新开仓成交均价*面值*新开仓张数

系统用于计算用户未实现盈利的价格,为上一次的结算价,如果没有经历过结算,则等于开仓均价

每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元

8预估强平价保证金率=维持保证金率+平仓手续费率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或强制平仓
9已结算收益表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益
10未实现盈亏用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

多仓:(最新标记价格-结算基准价)*张数*面值

空仓:(结算基准价-最新标记价格)*张数*面值

2、欧易OKEx USDT保证金永续合约逐仓保证金模式

欧易OKEx USDT保证金永续合约逐仓模式下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓“子账户”。“合约账户”由账户余额组成,“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”,“未实现盈亏”组成。

只有合约“账户余额”和“资金、币币、法币、永续合约账户”随时可以互转。而“子账户”下的子“账户余额”与“已实现盈亏”将不能转入币币等其他账户。 “子账户余额”,只有逐仓仓位下持仓全部平仓转入合约“账户余额”后,才能转入币币等其他账户;“已实现盈亏”,也只有逐仓仓位结算转入合约“账户余额”后,才能转入币币等其他账户余额:合约账户中的担保物数量,可用于转入逐仓子账户,追加保证金。

子账户余额:子账户中的担保物数量,与“已实现盈亏”一起为“固定保证金”提供担保。

子账户可用:可用于开新仓的可用保证金数量。

已实现盈亏:逐仓仓位结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。可以为逐仓持仓所需的“固定保证金”与挂新开仓单所需的“冻结”提供担保。

冻结:为逐仓仓位下未成交的开仓委托单所需要的保证金。委托单成交后,所需的保证金才增加至“固定保证金”。由合约“账户余额”与“已实现盈亏”提供担保。

固定保证金:为逐仓仓位的保证金,可以在持仓处手动增加,否则平仓或开新仓前固定不变。

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序号 字段 解释
1 账户权益 用户账户中的全部资产净值,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏
2 账户余额 是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从法币/币币/永续合约/资金账户转入永续合约账户的USDT资产数量;

结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

3已实现盈亏上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏
4未实现盈亏上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏
5可用保证金用户当前还可用于开仓的保证金数量=账户余额+子账户余额+已实现盈亏-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金
6已用保证金用户当前已使用的保证金数量=当前持仓所需保证金+挂单冻结保证金
7冻结保证金用户所有未成交挂单所冻结的保证金

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序号 字段 解释
1 持仓(张/币) 用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数
2 可平量 用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数
3 保证金 用户当前持仓所需保证金,=面值*张数*开仓均价/杠杆
4 收益 该仓位开仓至今已经结算过的已实现收益+上次结算至今的未实现收益
5 收益率 收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金
6 开仓均价 开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本
7 结算基准价 系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元
8 预估强平价 保证金率=维持保证金率+平仓手续费率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或强制平仓
9 已结算收益 表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益
10 未实现盈亏 用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算
11 保证金率 该仓位的风险衡量指标,=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数*最新标记价格)
12 维持保证金率 用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金率+平仓手续费率时,触发强制平仓或强制减仓

3、欧易OKEx USDT保证金永续合约盈亏计算

用户可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出合约。已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的损益。

合约已实现盈亏:

买单方向:合约已实现盈亏= (合约面值*平仓价格– 合约面值 *结算基准价) * 平仓数量

例如某用户以结算基准价5000USDT/BTC 买入开多200张BTC合约,合约面值0.0001BTC,然后以价格10000 USDT/BTC卖出平多100张合约,则合约已实现盈亏= (0.0001*10000 —0.0001*1*5000) * 1 00= 50USDT

卖单方向:合约已实现盈亏= (合约面值*结算基准价– 合约面值 *平仓价格) * 平仓数量

例如某用户以结算基准价500 0USDT/BTC 卖出开空1000张BTC合约,然后以价格 10000 USDT/BTC买入平空800张合约,则合约已实现盈亏= (0.0001*1*5000- 0.0001*1* 10000) * 800= -400USDT

合约未实现盈亏:

买入:合约未实现盈亏= (合约面值*最新标记价格– 合约面值*结算基准价) * 持仓量

例如某用户以结算基准价500 USDT/BTC 买入开多600张BTC合约,现在最新标记价格为600 USDT/BTC,则合约未实现盈亏 = (0.0001*1*600 -0.0001*1*500) * 600 = 6USDT

卖出:合约未实现盈亏= ( 合约面值*结算基准价 – 合约面值* 最新标记价格) * 持仓量

例如某用户以结算基准价1000 USDT/BTC 卖出开空1000张BTC合约,现在最新标记价格为500USDT/BTC,则合约已实现盈亏= (0.0001*1*1000—0.0001*1* 500) * 1000= 50USDT

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