限价委托
限价委托规定了用户愿意买的最高价格或愿意卖的最低价格。用户在设定限价后,市场会以达到对有利方向的价格优先成交。
开仓委托会占用保证金,平仓委托会占用仓位可平数量。
案例1:当前BTC当周合约市价指数为13000,如果你想要在更便宜的12900买入,即需设定12900限价买入,当价格跌到小于等于12900时将自动成交买入;相反,如果市价在13000你设定13100限价买入,则依照“低买”原则,系统会以市价13000立刻成交。因为13000比13100的限价对用户更“有利”。
市价委托
市价委托允许用户以当前市场最优价格下单,达到快速成交的目的。
案例1:假设当前BTC合约最新成交价为13,000 美元,您选择市价委托,并填写委托的数量为200张,点击下单后,您的委托会立即成交(极端行情下可能不会立即成交),成交均价在13,000 美元左右。
案例2(市价全平):您可使用市价全平功能尽快平掉所持的全部仓位。假设您持有200张BTC合约仓位,当前市场最新成交价为10,000 美元。选择市价全平后,您的200张仓位将被完全平掉(极端行情下可能不会立即成交),成交均价在10,000 美元左右。如果该仓位上有其他平仓挂单,系统会提示您操作撤单然后继续市价全平。
注意:不同合约的市价委托单笔数量会有不同的限制(该限制会根据市场变化做出相应调整)
止盈止损委托
1. 什么是止盈止损委托
止盈止损是策略委托的一种。用户可以预先设置触发价格和委托价格,当市场价格到达触发价格时,系统会按委托价格自动下单。用户可以利用该委托达到止盈止损平仓或是趋势开仓的目的。止盈止损会冻结用户的保证金或仓位。根据预设方向的数量不同,分为单向和双向,其中,双向止盈止损只冻结一边的保证金或仓位,一边触发时另一边自动失效。
单/双向止盈止损交易和委托信息页面如下:
2. 什么是仓位止盈止损
仓位止盈止损是快捷为指定仓位设置止盈止损的功能,在这里设置的止盈止损可以在“当前委托”列表中查看或撤销。设置止盈止损后会冻结对应数量的仓位。
仓位止盈止损下单和委托信息页面如下:
3. 如何使用止盈止损
(1)案例教学
案例1(单向平多止损):
用户持有开仓均价9000美元的BTC合约多单,期望在市场价格下跌到8000美元时卖出平多来止损,则可以按照以下参数委托:
【触发价格】8000
【委托价格】7950(卖出时,建议低于触发价格一定距离来保证立即成交;或者选用市价)
若价格下跌至8000,则触发止损,以7950委托平多。(如果委托价选市价,则是以市价快速买入平仓)
如果想平多止盈,则应该在高于9000的触发价位预设卖出平多的委托。
案例2(单向平空止损)
用户持有开仓均价9000美元的BTC合约空单,期望在市场价格上涨到10000美元时买入平空来止损,则可以按照以下参数委托:
【触发价格】10000
【委托价格】10050(买入时,建议高于触发价格一定距离来保证立即成交;或者选用市价)
若价格上涨至10000,则触发止损,以10050委托平仓。(如果委托价选市价,则是以市价快速买入平仓)
如果想平空止盈,则应该在低于9000的触发价位预设买入平空的委托。
案例3(多仓双向止盈止损)
用户持有开仓均价9000美元的BTC合约多单,期望在市场价格上涨到10000美元时卖出平多来止盈,下跌到8000美元时止损,则可以按照以下参数委托:
【止盈触发价格】10000
【止盈委托价格】点选市价(或者填9950等价格)
【止损触发价格】8000
【止损委托价格】点选市价(或者填7950等价格)
若价格上涨至10000,则触发止盈,以市价快速平仓(如果委托价填9950,则以该价格委托平仓),8000触发的止损自动失效;若价格下跌至8000,则触发止损,以市价快速平仓(如果委托价填7950,则以该价格委托平仓),10000触发的止盈自动失效。
案例4(空仓双向止盈止损)
用户持有开仓均价9000美元的BTC合约空单,期望在市场价格下跌到8000美元时止盈,上涨到10000美元时卖出平多来止损,则可以按照以下参数委托:
【止盈触发价格】8000
【止盈委托价格】点选市价(或者填8050等价格)
【止损触发价格】10000
【止损委托价格】点选市价(或者填10050等价格)
若价格下跌至8000,则触发止盈,以市价(或8050)平仓,10000触发的止损自动失效;若价格上涨至10000,则触发止损,以市价(或10050)平仓,8000触发的止盈自动失效。
案例5(单向追涨开多):
当前BTC合约的市场价格为11500美元,用户认为假如价格上涨突破12000,会有较大的上涨行情。则可以按以下参数委托开多:
【触发价格】12000
【委托价格】点选市价(或者填12050等价格)
若价格上涨至12000,则触发追涨,以市价(或12050)买入开多。
双向止盈止损也可以用来做双边的开多,在高位触发的是追涨开多,在低位触发的是抓价格反弹。
案例6(单向追跌开空):
当前BTC合约的市场价格为6500美元,用户认为假如价格下跌突破6000,会有较大的下跌行情。则可以按以下参数委托开空:
【触发价格】6000
【委托价格】点选市价(或者填5950等价格)
若价格下跌至6000,则触发追跌,以市价(或5950)卖出开空。
双向止盈止损也可以用来做双边的开空,在低位触发的是追跌开空,在高位触发的是抓价格反弹。
(2)止盈止损设置规则总结
3. 注意事项
- 止盈止损成功触发之前,会冻结仓位和保证金。
- 止盈止损委托不一定成功触发,可能会因为仓位限制、保证金不足、合约处在非交易状态、系统问题等而下单失败。触发成功的限价单同普通限价单,不一定成交,未成交的限价单会显示在当前委托订单里。
- 如果委托成交,则会平掉您的现有仓位或是开出新的仓位,如果委托失败,您的持仓和保证金仍然存在。
- 在触发后,若用户设置的委托价触发了限价规则,那么系统会使用触发时的市场最高限价或者最低限价进行下单。
- 不同合约的市价止盈止损委托单笔数量会有不同的限制(该限制会根据市场变化做出相应调整)
计划委托
1. 计划委托是策略委托的一种。用户可以预先设置触发价格和委托价格,当市场价格到达触发价格时,系统会按委托价格自动下单。用户利用该委托可达到止盈止损平仓或是趋势开仓的目的。计划委托不会冻结用户的保证金或仓位。(这是和“止盈止损委托”唯一的区别)
计划委托交易界面如下:
2. 计划委托设置规则总结(举例同上半部分的止盈止损委托)
3. 注意事项
- 计划委托成功触发之前,不会冻结仓位和保证金。
- 计划委托不一定成功触发,可能会因为仓位限制、保证金不足、合约处在非交易状态、系统问题等而下单失败。触发成功的限价单同普通限价单,不一定成交,未成交的限价单会显示在当前委托订单里。
- 如果委托成交,则会平掉您的现有仓位或是开出新的仓位,如果委托失败,您的持仓和保证金仍然存在。
- 在触发后,若用户设置的委托价触发了限价规则,那么系统会使用触发时的市场最高限价或者最低限价进行下单。
- 不同合约的市价计划委托单笔数量会有不同的限制(该限制会根据市场变化做出相应调整)
跟踪委托
跟踪委托指的是在行情发生较大幅度回调的情况下,将客户事先设定的委托送入市场的策略。当市场的最新价格达到投资者设定该策略后最高(最低)市场价格的(1±客户设定回调幅度)后,即会触发客户设定的策略,将客户事先设定的委托以市价送入市场中。
案例1:当前BTC的市场价格为19000美元,某投资者判断BTC的市场价格还会继续下跌,但是下跌到一定价格后可能会出现反弹行情,因此用户希望在反弹幅度超过所设置的“回调幅度”时,按照市价买入。因此可以设置跟踪委托:
当BTC市场价格从19000美元继续下跌,最低跌至17800美元,则17800美元<激活价格(18000美元),此条件满足。随后反弹上涨,若上涨至17978美元,此时回调幅度为(17978-17800)/17800=1%,满足回调幅度的要求,因此系统触发此市价委托,委托价格为市价,买入量为跟踪委托的买入量。
总之,若买入,则需满足激活价格>=最低价格,且反弹幅度>=回调幅度。
若卖出,则需满足激活价格<=最高价格,且反弹幅度>=回调幅度,才进行委托。
冰山委托
冰山委托指的是投资者在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,将大单委托自动拆为多笔委托,根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托,在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时,自动重新进行委托。
案例1:某客户希望按照19000美元买入BTC,但不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置冰山委托:
此时系统将会自动为其进行冰山委托,每一笔委托的数量为其单次委托平均值的80%~100%,委托价格为最新买1价*(1-委托深度),在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托,在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托。如果用户设置的委托深度*2<0.1%,则系统默认以0.1%对比判断是否撤单。在策略总成交量等于其总委托数量时停止委托。当市场的最新成交价格高于“最高/最低价”即20000美元时停止委托,在最新成交价格重新低于20000美元后恢复委托。
时间加权委托
时间加权委托指的是客户希望大额交易BTC时,为避免过大冲击成本,通过策略将大单拆细为多个小额委托,根据最新的对手方委托量自动选择委托量,主动与对手方成交进行连续买入的策略。
案例1:某客户希望买入1000张合约,此时其设置时间加权委托:
假设某一时刻的委托队列如下表:
按照客户设置的吃单范围,最高买入价格为当前买1价10029.99*(1+吃单范围1.0%)=10130.29美元,则统计所有低于10130.29美元的卖单总数量570+1+200+1+1+1+1=775,同时根据客户设置的吃单比例,该笔委托的数量=对手单数量*吃单比例=775*5%=38.75个。此时系统自动进行委托:买入数量38.75个,委托价格10130.29的买单。所有未成交委托会在委托后立即撤销。根据客户设置的委托间隔,系统将会自动进行连续委托,直至策略的总成交量达到客户设置的总委托数量。当策略计算出的委托价格高于客户设定的最高买入价格时,系统将会自动按照客户设定的最高买入价格进行委托,若此价格无可成交对手单,则策略自动暂停,直至价格回到可成交范围内。当委托数量大于单笔限量时,以用户设置的单笔限量为委托数量进行委托。
高级限价委托
高级限价委托相对于普通限价单可选择三种生效机制,“只做Maker(Post only)”、“全部成交或立即取消(FillOrKill)”、“立即成交并取消剩余(ImmediatelOrCancel)”;而普通限价单的生效机制默认是“一直有效”。
- Post only:默认是“只做Maker(Post only)”,不会立刻在市场成交,保证用户始终为Maker;如果委托会立即与已有委托成交,那么该委托会被取消。
- FillOrKill:如果你的委托被设置为“全部成交或立即取消(FillOrKill)”,该委托只会立即全部成交,否则将被取消。
- ImmediatelOrCancel:如果你的委托被设置为“立即成交并取消剩余(ImmediatelOrCancel)”,任何未被成交的部分将被立即取消。
举例:某客户希望买入BTC,假设某一时刻的委托队列如下表:
(1)如果客户希望自己能享受maker手续费,可以选择高级限价委托,生效机制设置为“只做Maker(Post only)“,如果买入价格为10029.00,不会和现在的委托成交,用户是maker,则挂单成功;如果买入价格为10030.00,会立即与委托队列的卖(1)成交,用户是taker,那么该委托会被立即取消;
(2)如果用户选择生效机制为“全部成交或立即取消(FillOrKill)”,买入价格为10050.00,买单数量为800,所有卖单总数量570+1+200+1+1+1+1=775,和所有卖单成交后还有800-775=25个未成交,那么该委托会全部取消;如果用户下买单数量为700,那么该委托会全部成交。
(3)如果用户选择生效机制为“立即成交并取消剩余(ImmediatelOrCancel)”,买入价格为10050.00,买单数量为800,所有卖单总数量570+1+200+1+1+1+1=775,,和所有卖单成交后还有800-775=25个未成交,那么会成交775个,剩余25个未成交会立即取消。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/okex/7364.html